Analiza sasiore e modelit të karakterizimit. Modelimi i punës së kursit dhe analiza e sistemit të informacionit të organizatës ndërtimore SH.PK "M.T. Vpik". Shkelje e modelit bazë të analizës sasiore
Analiza sasiore (matematikore dhe statistikore).- një grup procedurash, metodash për përshkrimin dhe transformimin e të dhënave të kërkimit bazuar në përdorimin e aparateve matematikore dhe statike.
Analiza sasiore nënkupton aftësinë për të trajtuar rezultatet si numra - përdorimin e metodave të llogaritjes.
Duke vendosur për të analiza sasiore, mund t'i drejtohemi menjëherë ndihmës së statistikave parametrike ose së pari të kryejmë parësore dhe dytësore përpunimin e të dhënave.
Në fazën e përpunimit parësor janë duke u vendosur dy detyra kryesore: prezantoj të dhënat e marra në një formë vizuale të përshtatshme për analiza paraprake cilësore në formën e serive të renditura, tabelave dhe histogrameve Dhe përgatisin të dhëna për aplikimin e metodave specifike përpunimi dytësor.
Rregullimi(rregullimi i numrave në rend zbritës ose në rritje) ju lejon të nënvizoni vlerën sasiore maksimale dhe minimale të rezultateve, të vlerësoni se cilat rezultate ndodhin veçanërisht shpesh, etj. Një grup treguesish të metodave të ndryshme psikodiagnostike të marra për grupin paraqitet në formën e një tabele, rreshtat e së cilës përmbajnë të dhënat e ekzaminimit të një subjekti, dhe kolonat përmbajnë shpërndarjen e vlerave të një treguesi në të gjithë kampionin. . Histogramiështë shpërndarja e frekuencës së rezultateve në intervalin e vlerave.
Në skenë përpunimi dytësor Llogariten karakteristikat e subjektit të kërkimit. Analiza e rezultateve përpunimi dytësor na lejon të preferojmë grupin e karakteristikave sasiore që do të jenë më informuese. Qëllimi i skenës përpunimi dytësor përbëhet jo vetëm në marrjen e informacionit, por edhe në përgatitjen e të dhënave për vlerësimin e mundshëm të besueshmërisë së informacionit. Në rastin e fundit, ne i drejtohemi ndihmës statistikat parametrike.
Llojet e metodave të analizës matematiko-statike:
Metodat e statistikave përshkruese synojnë të përshkruajnë karakteristikat e fenomenit në studim: shpërndarjen, veçoritë e komunikimit, etj.
Metodat e konkluzioneve statike përdoren për të përcaktuar rëndësinë statistikore të të dhënave të marra nga eksperimentet.
Teknikat e transformimit të të dhënave fokusohen në transformimin e të dhënave për të optimizuar prezantimin dhe analizën e tyre.
Drejt metodave sasiore të analizës dhe interpretimit (transformimit) të të dhënave përfshijnë sa vijon:
Përpunimi parësor i vlerësimeve "të papërpunuara". për të krijuar mundësinë e përdorimit të statistikave joparametrike, kryhet duke përdorur dy metoda: klasifikimi(ndarja e objekteve në klasa sipas disa kritereve) dhe sistematizimi(renditja e objekteve brenda klasave, klasat ndërmjet tyre dhe grupet e klasave me grupe të tjera klasash).
Për të kryer një analizë sasiore të diagrameve, ne rendisim treguesit e modelit:
· numri i blloqeve në diagram – N;
· Niveli i dekompozimit të diagramit – L;
· bilanci i diagramit – B;
· Numri i shigjetave që lidhen me bllokun - A.
Ky grup faktorësh zbatohet për çdo diagram modeli. Më poshtë do të renditen rekomandimet për vlerat e dëshiruara të faktorëve në diagram.
Është e nevojshme të përpiqemi të sigurohemi që numri i blloqeve në diagramet e niveleve më të ulëta të jetë më i ulët se numri i blloqeve në diagramet mëmë, d.m.th., me rritjen e nivelit të dekompozimit, koeficienti zvogëlohet. Kështu, një rënie në këtë koeficient tregon se ndërsa modeli zbërthehet, funksionet duhet të thjeshtohen, prandaj, numri i blloqeve duhet të ulet.
Diagramet duhet të jenë të balancuara. Kjo do të thotë që brenda të njëjtit diagram nuk duhet të ketë një situatë ku vepra të ketë dukshëm më shumë shigjeta hyrëse dhe shigjeta kontrolli sesa ato dalëse. Duhet të theksohet se ky rekomandim mund të mos zbatohet për proceset e prodhimit që përfshijnë marrjen e një produkti të përfunduar nga një numër i madh përbërësish (prodhimi i një njësie makinerie, prodhimi i një produkti ushqimor, etj.). Për shembull, kur përshkruani një procedurë montimi, një bllok mund të përfshijë shumë shigjeta që përshkruajnë përbërësit e një produkti dhe një shigjetë të vetme që largohet nga produkti i përfunduar.
Le të prezantojmë faktorin e bilancit të diagramit:
Është e dëshirueshme që koeficienti i bilancit të jetë minimal për diagramin dhe të jetë konstant në model.
Përveç vlerësimit të cilësisë së diagrameve në model dhe vetë modelit në përgjithësi bazuar në koeficientët e ekuilibrit dhe dekompozimit, është e mundur të analizohen dhe optimizohen proceset e përshkruara të biznesit. Kuptimi fizik i koeficientit të bilancit përcaktohet nga numri i shigjetave të lidhura me bllokun, dhe në përputhje me rrethanat mund të interpretohet si një koeficient i vlerësuar bazuar në numrin e dokumenteve dhe funksioneve të punës të përpunuara dhe të marra nga një departament ose punonjës specifik. Kështu, në grafikët e varësisë së koeficientit të bilancit nga niveli i dekompozimit, majat ekzistuese në lidhje me vlerën mesatare tregojnë mbingarkesën dhe nënpunësinë e punonjësve në ndërmarrje, pasi nivele të ndryshme dekompozimi përshkruajnë aktivitetet e departamenteve ose punonjësve të ndryshëm. të ndërmarrjes. Prandaj, nëse ka maja në grafikët e proceseve reale të biznesit, atëherë analisti mund të japë një numër rekomandimesh për optimizimin e proceseve të përshkruara të biznesit: shpërndarjen e funksioneve të kryera, përpunimin e dokumenteve dhe informacionit, futjen e koeficientëve shtesë kur paguhen punonjësit.
Le të bëjmë një analizë sasiore të modeleve të paraqitura në figurat 12 dhe 13, sipas metodologjisë së përshkruar më sipër. Le të shqyrtojmë sjelljen e koeficientit për këto modele. Diagrami mëmë "Përpunimi i një kërkese klienti" ka një koeficient 4/2 = 2, dhe diagrami i zbërthimit ka 3/3 = 1. Vlera e koeficientit zvogëlohet, gjë që tregon një thjeshtësim të përshkrimit të funksioneve si niveli i modeli zvogëlohet.
Le të shqyrtojmë ndryshimin e koeficientit K b për dy variante të modeleve.
Për opsionin e parë, të paraqitur në Figurën 20,
për opsionin e dytë
Koeficienti K b nuk e ndryshon vlerën e tij, prandaj, bilanci i diagramit nuk ndryshon.
Do të supozojmë se niveli i zbërthimit të diagrameve të marra në shqyrtim është i mjaftueshëm për të pasqyruar qëllimin e modelimit, dhe në diagramet e nivelit më të ulët, funksionet elementare përdoren si emra të punës (nga këndvështrimi i përdoruesit të sistemit) .
Duke përmbledhur shembullin e konsideruar, është e nevojshme të theksohet rëndësia e shqyrtimit të disa opsioneve të diagramit gjatë modelimit të një sistemi. Opsione të tilla mund të lindin gjatë rregullimit të diagrameve, siç është bërë me "Përpunimi i një kërkese klienti" ose kur krijohen zbatime alternative të funksioneve të sistemit (zbërthimi i punës "Ndryshimi i bazës së të dhënave"). Rishikimi i opsioneve ju lejon të zgjidhni më të mirën dhe ta përfshini atë në një paketë diagramesh për shqyrtim të mëtejshëm.
Për të kryer një analizë sasiore të modeleve, ne do të përdorim treguesit e mëposhtëm:
1. Numri i blloqeve në diagram është N;
2. Niveli i zbërthimit të diagramit – L;
3. Bilanci i diagramit – B;
4. Numri i shigjetave që lidhen me bllokun është A.
Ky grup treguesish zbatohet për çdo diagram në model, duke përdorur më pas koeficientët (formula 1, 2), me anë të të cilave mund të përcaktohen karakteristikat sasiore të modelit në tërësi. Për të rritur kuptueshmërinë e modelit, është e nevojshme të përpiqemi të sigurohet që numri i blloqeve (N) në diagramet e niveleve më të ulëta të jetë më i vogël se numri i blloqeve në diagramet mëmë, domethënë me një rritje të nivelit. e zbërthimit (L), koeficienti i zbërthimit d zvogëlohet: d = N / L
Kështu, një rënie në këtë koeficient tregon se ndërsa modeli zbërthehet, funksionet duhet të thjeshtohen, prandaj, numri i blloqeve duhet të ulet.
Diagramet duhet të jenë të balancuara. Kjo do të thotë që numri i shigjetave që hyjnë dhe dalin nga blloku duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë, domethënë, numri i shigjetave nuk duhet të ndryshojë shumë. Duhet të theksohet se ky rekomandim mund të mos zbatohet për proceset që përfshijnë marrjen e një produkti të përfunduar nga një numër i madh përbërësish (prodhimi i një njësie makinerie, prodhimi i një produkti ushqimor, etj.). Koeficienti i bilancit të diagramit llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme:
Është e dëshirueshme që koeficienti i bilancit të jetë minimal për diagramin dhe të jetë konstant në model
Përveç vlerësimit të cilësisë së diagrameve në model dhe vetë modelit në përgjithësi bazuar në koeficientët e ekuilibrit dhe zbërthimit, është e mundur të analizohen dhe optimizohen proceset e përshkruara. Kuptimi fizik i koeficientit të bilancit përcaktohet nga numri i shigjetave të lidhura me bllokun, dhe në përputhje me rrethanat mund të interpretohet si një koeficient i vlerësuar për sasinë e informacionit të përpunuar dhe marrë. Kështu, në grafikët e varësisë së koeficientit të bilancit nga niveli i dekompozimit, majat ekzistuese në lidhje me vlerën mesatare tregojnë mbingarkimin dhe nënngarkimin e nënsistemeve të sistemit të informacionit në ndërmarrje, pasi nivele të ndryshme të dekompozimit përshkruajnë aktivitetet e ndryshme. nënsistemet. Prandaj, nëse ka maja në grafikë, atëherë mund të bëhen një sërë rekomandimesh për optimizimin e proceseve të përshkruara të automatizuara nga sistemi i informacionit.
Analiza e diagramit të kontekstit "A-0 Sistemi i informacionit të një organizate ndërtimi"
Numri i blloqeve: 1
Niveli i dekompozimit të grafikut: 3
Faktori i bilancit: 3
Numri i shigjetave që lidhen me bllokun: 11
Analiza e detajeve të procesit "Moduli A2 "Furnizuesit"
Numri i blloqeve: 4
Analiza e detajeve të procesit "Moduli A3 "Objektet"
Numri i blloqeve: 3
Niveli i dekompozimit të grafikut: 2
Faktori i bilancit: 5.75
Analiza e detajeve të procesit “Moduli A1 “Punëtorët”
Numri i blloqeve: 3
Niveli i dekompozimit të grafikut: 2
Faktori i bilancit: 5.75
Analiza e detajeve të procesit "Një modul 4.1 "Raporte"
Numri i blloqeve: 3
Niveli i dekompozimit të grafikut: 2
Faktori i bilancit: 5.75
Analiza e detajeve të procesit "Një 5 modul "Kontraktorët"
Numri i blloqeve: 3
Niveli i dekompozimit të grafikut: 2
Faktori i bilancit: 5.75
Koeficienti i bilancit në nivelet e zbërthimit të fëmijëve për nivelet e fëmijëve të procesit Sistemi i informacionit të dyqanit tregon se diagrami është i balancuar. Sepse koeficienti i bilancit nuk është i barabartë me zero, atëherë është e mundur të kryhet zbërthimi i mëtejshëm i disa niveleve, pas së cilës është e mundur të analizohen emrat e aktiviteteve të këtij modeli.
Gjatë kryerjes së një analize sasiore të modelit, u ndërtua një grafik i koeficientit të zbërthimit, në të cilin shohim se me rritjen e nivelit të dekompozimit, koeficienti i zbërthimit zvogëlohet. Kështu, një rënie në këtë koeficient tregon se ndërsa modeli zbërthehet, funksionet thjeshtohen, prandaj, numri i blloqeve zvogëlohet. Grafiku i koeficientit të zbërthimit është paraqitur në Figurën 10.
Figura 10 – Grafiku i koeficientit të zbërthimit
Në grafikun e varësisë së koeficientit të bilancit nga niveli i dekompozimit, majat ekzistuese në lidhje me vlerën mesatare tregojnë mbingarkesën e nënsistemeve të sistemit të informacionit të ndërmarrjes, koeficienti i bilancit për diagramin është maksimal. Grafiku i koeficientit të bilancit është paraqitur në Figurën 11.
Figura 11 - Grafiku i koeficientit të bilancit
Bazat e analizës sasiore
Analiza sasiore e tregut financiar është parashikimi i çmimeve dhe rentabilitetit të aktiveve financiare, duke vlerësuar rreziqet e investimit në aktive financiare duke përdorur metoda matematikore dhe statistikore të analizës së serive kohore.
Në pamje të parë, analiza sasiore i ngjan analizës teknike sepse të dy llojet e analizave përdorin të dhëna historike mbi çmimin e një aktivi financiar dhe të dhëna historike për karakteristika të tjera të aktivit financiar. Por ka një ndryshim domethënës midis analizës teknike dhe analizës sasiore.
Analiza teknike bazohet në modele të gjetura në mënyrë empirike. Dhe këto modele nuk kanë një bazë të rreptë shkencore.
Ndërsa metodat e analizës sasiore kanë një justifikim të rreptë matematikor. Shumë nga metodat e analizës sasiore përdoren me sukses në shkencat si fizika, biologjia, astronomia etj.
Ideologjia bazë e analizës sasiore
Ideologjia bazë e analizës sasiore është shumë e ngjashme me qasjen e praktikuar në shkencat natyrore.
Në analizën sasiore, fillimisht parashtrohen disa hipoteza për funksionimin e tregut financiar. Mbi bazën e kësaj hipoteze është ndërtuar një model matematikor. Ky model duhet të kapë idenë më të rëndësishme të hipotezës së paraqitur dhe të heqë detaje të parëndësishme të rastësishme.
Më pas, duke përdorur metoda matematikore, studiohet ky model. Gjëja më e rëndësishme në një studim të tillë është parashikimi i çmimeve të aktiveve financiare. Një parashikim i tillë mund të bëhet si për momentin aktual, ashtu edhe për momentin historik në kohë. Pastaj parashikimi krahasohet me grafikun real të çmimeve.
Modeli bazë i analizës sasiore
Modeli më i rëndësishëm i analizës sasiore është modeli i tregut efiçent financiar, i cili është formuar në bazë të hipotezës së tregut efikas.
Në analizën sasiore, një treg efikas është një situatë ku të gjithë pjesëmarrësit e tregut financiar kanë akses në të gjithë informacionin që lidhet me tregun financiar në çdo kohë të caktuar. Kjo do të thotë që të gjithë pjesëmarrësit e tregut jo vetëm që kanë gjithmonë të gjithë informacionin, por gjithashtu kanë të njëjtin informacion identik. Nuk ndodh që ndonjë pjesëmarrës i tregut të ketë ndonjë informacion shtesë të brendshëm që do të ishte i paarritshëm për pjesëmarrësit e tjerë të tregut.
Në kushte të tilla, të gjitha çmimet e të gjitha aktiveve financiare janë gjithmonë në vlerat e tyre ekuilibër. Kjo do të thotë, çmimi i çdo aktivi financiar në një treg efikas është gjithmonë i barabartë me çmimin me të cilin oferta dhe kërkesa janë të barabarta me njëra-tjetrën. Në një treg efikas, nuk ka gjë të tillë që çdo aktiv financiar të mbivlerësohet ose të nënvlerësohet.
Një treg efikas do të thotë që sapo tregtarët të kenë disa informacione të reja, çmimet ndryshojnë menjëherë në çast, duke reaguar ndaj shfaqjes së informacionit të ri. Kështu, çmimet janë gjithmonë në një gjendje ekuilibri, pavarësisht se si ndryshojnë.
Prandaj, nga pikëpamja sasiore, është e pamundur të fitosh para në një treg efikas, si në një treg real, kur investitorët blejnë aktive të nënvlerësuara dhe shesin aktive të mbivlerësuara. Gjithashtu, në një treg efikas nuk ka asnjëherë flluska tregu, kur çmimi lëviz në kundërshtim me vlerën e tij ekuilibër.
Analiza sasiore thotë se në një treg efikas, çmimi i një aktivi financiar ndryshon në mënyrë të rastësishme në mënyrë që çmimi më i mundshëm në momentin tjetër të kohës do të jetë çmimi aktual. Dhe çmimet e ndryshme nga çmimi aktual do të jenë më pak të mundshme. Ky proces i rastësishëm quhet martingale. (Mos ngatërroni martingale dhe martingale. Martingale është një nga strategjitë e menaxhimit të parave. Në frëngjisht, të dyja këto fjalë janë homonime, domethënë shkruhen njësoj "martingale", por kanë kuptime të ndryshme.)
Kjo do të thotë se spekulimi afatshkurtër në aktivet financiare në një treg efikas është i pamundur. Mënyra e vetme për të fituar para në një treg të tillë është blerja e letrave me vlerë për mbajtje afatgjatë.
Kjo është një strategji "blej dhe mbaj".
Shkelje e modelit bazë të analizës sasiore
Nëse shkelet hipoteza e tregut efikas, çmimet e aktiveve financiare do të devijojnë nga vlerat e tyre ekuilibër. Prandaj, në varësi të një ose një hipoteze tjetër të një shkeljeje të tregut efikas në analizën sasiore, hapet mundësia për ndërtimin e modeleve matematikore që lejojnë të fitoni para në diferencën midis çmimeve reale dhe ekuilibrit.
Hipotezat specifike për devijimet nga modeli bazë shpesh nuk kanë një justifikim të rreptë shkencor në analizën sasiore. Këto hipoteza të devijimit nga modeli bazë çojnë në modele të ndryshme matematikore të tregut financiar. Dhe, në përputhje me rrethanat, këto modele matematikore mund të çojnë në parashikime krejtësisht të ndryshme të çmimeve të aktiveve financiare.
Prandaj, në varësi të asaj hipoteze të devijimit nga modeli bazë në analizën sasiore pranohet nga pjesëmarrësit e tregut financiar, ata fillojnë t'i përmbahen një ose një modeli tjetër të sjelljes së tyre në treg. Në këtë drejtim, detyra e testimit të tregut për efikasitetin e tij, se sa dallon tregu nga tregu efikas, bëhet shumë urgjente.
Ky problem në analizën sasiore zgjidhet duke përdorur metodat e testimit statistikor të hipotezave që qëndrojnë në themel të një tregu efikas. Një kontroll i tillë është i mundur nëse ekziston një model adekuat që përcakton rentabilitetin e aktiveve financiare që i nënshtrohen ekuilibrit të tregut.
Bazuar në sa më sipër, bëhet e qartë se në tregjet financiare ekziston edhe një lidhje midis analizës sasiore dhe psikologjisë së tregtarëve dhe investitorëve, siç ishte rasti i analizës teknike dhe analizës themelore. Çmimet e tregut të një aktivi financiar mund të ndryshojnë në një drejtim ose në një tjetër në varësi të asaj se cila hipotezë e devijimit nga modeli bazë pranohet nga mbështetësit e analizës sasiore, të cilët zotërojnë sasinë më të madhe të aktiveve financiare të përfshira në këtë treg.
Analiza sasiore e serive kohore
Analiza sasiore e serive kohore përfshin vështirësi të mëdha matematikore. Këto vështirësi shoqërohen me jostacionaritetin statistikor të sjelljes së çmimeve të shumë aktiveve të këmbimit.
Gjatë studimit të serive kohore, zakonisht konsiderohet se seria kohore e ndryshimeve në çmimet e një aktivi financiar është shuma e disa komponentëve dinamikë dhe një komponenti të rastësishëm. Komponenti dinamik varet nga ligjet themelore ekonomike sipas të cilave çmimi duhet të ndryshojë. Dhe termi i rastësishëm lidhet me disa faktorë joekonomikë, për shembull, me sjelljen emocionale të tregtarëve, me daljen e disa lajmeve të forcës madhore etj.
Detyra e analizës sasiore është të identifikojë këtë komponent dinamik dhe të filtrojë zhurmën e rastësishme. Komponenti dinamik i identifikuar mund të ekstrapolohet në të ardhmen. Ky ekstrapolim jep mesataren e çmimit të parashikuar. Dhe zhurma e rastësishme e filtruar bën të mundur vlerësimin e momenteve statistikore të rendit më të lartë. Ky është kryesisht një moment statistikor i rendit të dytë, domethënë shpërndarje, e cila shoqërohet me paqëndrueshmëri. Njohja e shpërndarjes dhe paqëndrueshmërisë ju lejon të vlerësoni rreziqet.
Kjo skemë e analizës së serive kohore përdoret, për shembull, kur kërkoni sinjale nga qytetërimet jashtëtokësore midis zhurmës së radios kozmike. Kjo është pikërisht detyra kur sinjali dinamik që ne kërkojmë është plotësisht i panjohur për ne.
Por për analizën sasiore të një serie kohore të çmimeve të aksioneve, detyra është shumë më e ndërlikuar. Në fund të fundit, qytetërimet jashtëtokësore, duke ditur karakteristikat statistikore dhe spektrale të zhurmës së radios kozmike, do të përpiqen t'i dërgojnë Universit sinjale që statistikisht dhe spektralisht do të jenë sa më të ndryshme nga zhurma kozmike. Ata do ta bëjnë këtë qëllimisht për ta bërë më të lehtë për qytetërimet e tjera kërkimin dhe njohjen e sinjaleve të tyre.
Por tregu financiar nuk është një krijesë aq inteligjente. Prandaj, për seritë kohore të çmimeve nuk ka një ndarje kaq të qartë të këtyre serive në komponentë dinamikë dhe të rastësishëm. Prandaj, shumë metoda matematikore të filtrimit të sinjalit në analizën sasiore thjesht nuk funksionojnë.
Në fakt, seritë kohore të çmimeve të aksioneve janë shuma e disa serive. E para nga këto seri është një seri thjesht kohore. Seria e fundit në këtë shumë është një seri thjesht e rastësishme me një funksion autokorrelacioni zero. Dhe termat e ndërmjetëm janë seri të ndërmjetme për të cilat funksioni i autokorrelacionit zhduket pas njëfarë kohe. Dhe ne kemi një sërë kohësh kur funksioni i autokorrelacionit zhduket.
konkluzioni
Në fushën e ekonomisë dhe financës, modelet dhe metodat statistikore quhen ekonometria. Nga njëra anë, analiza sasiore e tregut financiar bazuar në modelet dhe metodat ekonometrike është një zhvillim i analizës tradicionale themelore në fushën e pasigurisë së tregut. Nga ana tjetër, analiza sasiore bën një përpjekje për të vërtetuar në mënyrë më strikte metodat e studimit të të dhënave historike. Kjo mund të çojë më tej në një lidhje më të ngushtë midis analizës sasiore dhe teknike.
